2.考虑因子历史选股能力基础上结合择时观点进行aTBc重配置:可以将历史IC均值或者基于因子方差协方jOkX矩阵的因子风险平价权重hfNa为配置基准(建议因子历FqUpIC均值差异较大时依据IC均值配权,若因子历史IR相接近则可依据风险平价权重),并在此基础上基NkzB择时观点进行超配和低配HG4Y
如今证监会放宽互联网高科技企9PegIPO的条件,也即对下一届BATJ的邀请函。